Проблемная задолженность в банках возобновила рост
В октябре в банковской системе наблюдалось очередное снижение прибыли и рост проблемной задолженности на фоне ослабления рубля. Впрочем, это не оказало существенного влияния на остальные показатели активов, нормативного капитала и рентабельности.
В октябре рубль умеренно ослабел к доллару, что технически минимально повлияло на номинальные показатели активов в рублевом эквиваленте (в т.ч. подверженных кредитному риску) и почти не повлияло на изменение других параметров. В структуре активов и пассивов доля рублевой составляющей выросла в октябре на 0,6 п.п. и на 4,9 п.п. с начала года до 43,2 и 43,1% соответственно, а валютной – на столько же сократилась – до 56,8 и 56,9% . В целом активы сократились за октябрь на 0,28%, до 64 431,9 млн. BYN, а их валютный эквивалент сократился на 0,8%, до 32,6 млрд. USD.
Совокупная прибыль банковской системы сократилась на 5,7%, с 78,4 млн. BYN до 73,9 млн. В свою очередь, совокупные доходы снизились почти на 4,5 млн. BYN, т.е. на 1/4 сентябрьского снижения. С начала года совокупная прибыль составила 727,7 млн. BYN, а ее доля в доходах осталась на уровне 4,2%.
Нормативный капитал в октябре возрос на 0,9% (на 80,7 млн. BYN), до 9625,8 млн. BYN. В долларовом эквиваленте это составляет около 4,9 млрд. USD, что на 412 млн. больше, чем на начало года. С начала года нормативный капитал возрос на 10,1%, или на 884,7 млн. BYN. При этом достаточность нормативного капитала за октябрь повысилась на 0,1 п.п. до 19,1%, что всего на 0,9 п.п. больше, чем годом ранее.
Рентабельность активов за октябрь т.г. составила 1,1% (для сравнения: 1% в сентябре и 0,9% годом ранее), а рентабельность нормативного капитала – 7,9% после 7,1% в прошлом месяце и 7,6% год назад. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,5%, а нормативного капитала – 11% (1 и 8,1% годом ранее).
Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств сроками исполнения до 12 месяцев) в октябре увеличился на 0,1 и составил 2,2 против 2,3 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) увеличилась на 15,8 п.п. до 145,4%. Годом ранее она составляла 146,3%.
Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) за октябрь возросла на 42,1 п.п. и на 1 ноября составила 214,6% против 155,6% год назад.
Таким образом, в октябре наблюдались заметные изменения уровня ликвидности. При этом за месяц Нацбанк провел всего 5 аукционов по размещению облигаций, в т.ч. 2 – в иностранной валюте. В итоге соотношение ликвидных и суммарных активов за месяц возросло на 0,2 п.п. до 27,5%, (при нормативе не менее 20%), что на 2,8 п.п. меньше, чем годом ранее.
Активизация рублевого кредитования и умеренные курсовые колебания по-прежнему влияют на динамику активов, подверженных кредитному риску. В октябре они выросли на 1,4%, до 40 645,3 млн. BYN, а проблемные активы – на 3,1%, до 5300,4 млн. BYN. Таким образом, с начала года объем рисковых активов вырос на 1,2%, или на 462,7 млн. BYN, а проблемных активов – на 3,1%, или на 160,6 млн. BYN, после увеличения за прошлый год на 85,7%. При этом доля проблемных активов в рисковых уменьшилась на 0,48 п.п. и достигла 13,05%, а в совокупных – на 0,24 п.п. – до 8,11%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 62,1%, увеличившись за месяц на 0,5 п.п.
Доля проблемных активов в рисковых при этом повысилась на 0,22 п.п. за счет прироста рисковых активов – до 13,04% после уменьшения на 0,22 п.п. в сентябре. В совокупных активах их доля в октябре также возросла – на 0,26 п.п. до 8,24% – после уменьшения на 0,13 п.п. в сентябре. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 63,2% (+1 п.п. в октябре после повышения на 0,1 п.п. месяцем ранее).
Таким образом, результат списания и реструктуризации долгов ряда предприятий по инициативе правительства принес только краткосрочный эффект. Уже в октябре темпы роста проблемной задолженности вновь начали увеличиваться, а ее уровень давит на нормативный капитал банков. Это свидетельствует о том, что предприятия-должники, несмотря на реструктуризацию, по-прежнему не в состоянии обслуживать свои обязательства. Поэтому властям придется вскоре искать более эффективные и масштабные способы решения долговых проблем, накопившихся в экономике.
