Инерция долгов и прибыли

В сентябре в банковской системе наблюдался номинальный прирост валовых и рисковых активов, а также прибыли. Но он носил скорее инерционный, чем восстановительный и, тем более, устойчивый характер. Несмотря на списание и реструктуризацию долгов ряда предприятий, сохраняется высокий уровень проблемной задолженности, которая давит на нормативный капитал банков.

В сентябре рубль немного ослабел к доллару США, что слегка повлияло на динамику активов в рублевом эквиваленте. В структуре активов доля рублевой составляющей выросла в сентябре на 0,4 п.п., до 42,6%, пассивов – на 0,3 п.п., до 42,5%, а валютной – на столько же сократилась – до 57,4 и 57,5% соответственно. В целом активы увеличились за сентябрь на 0,8%, до 64 416,1 млн. BYN, а их валютный эквивалент сократился на 0,6%, до 32,8 млрд. USD.

Совокупная прибыль банковской сис­темы сократилась на 17,9%, с 95,9 млн. BYN до 78,4 млн. В свою очередь, совокупные доходы снизились почти на 17,1 млн. BYN, т.е. на 1/4 августовского рос­та. С начала года совокупная прибыль составила 653,8 млн. BYN, а ее доля в доходах снизилась до 4,2%.

Нормативный капитал в сентябре сократился на 0,3% (на 26,8 млн. BYN), до 9545,1 млн. BYN. В долларовом эквиваленте это составляет около 4,9 млрд. USD, что на 401 млн. больше, чем на начало года. С начала года нормативный капитал возрос на 9,2%, или на 804 млн. BYN. При этом достаточность нормативного капитала за сентябрь сократилась на 0,3 п.п., до 19%, что всего на 1 п.п. больше, чем годом ранее.

Рентабельность активов за сен­тябрь т.г. составила 1% (для сравнения – 0,9% в августе и 0,8% годом ранее), а рентабельность нормативного капитала – 7,1% после 6,3% в прошлом месяце и 6,9% год назад. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,5%, а нормативного капитала – 10,9% (1% и 7,9% годом ранее).

Коэффициент краткосрочной лик­видности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в сентябре  уменьшился на 0,1 и составил 2 против 2,4 год назад. Текущая ликвидность (соотношение сум­мы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) снизилась на 2,9 п.п. до 129,6%. Годом ранее она составляла 136,8%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) за сентябрь уменьшилась на 1,9 п.п. и на 1 октября составила 172,5% против 163,6% год назад.

Таким образом, в сентябре существенных изменений уровня ликвидности не наблюдалось. При этом за месяц Нац­банк провел 6 аукционов по размещению облигаций, в т.ч. 3 – в иностранной валюте. В итоге соотношение ликвидных и суммарных активов за месяц практически снизилось на 0,6 п.п. и составило 27,3% (при нормативе не менее 20%), что на 1,5 п.п. больше, чем годом ранее.

Активизация рублевого кредитования и умеренные курсовые колебания по-­пре­жнему влияют на динамику активов, подверженных кредитному риску. В сентябре они выросли на 1%, до 40 097,4 млн. BYN, а проблемные активы – уменьшились на 0,8%, до 5141,7 млн. BYN. Таким образом, с начала года объем рисковых активов уменьшился на 0,2%, или на 85,2 млн. BYN, а проблемных активов, напротив, вырос на 0,04%, или на 1,93 млн. BYN, после увеличения за прошлый год на 85,7%. При этом доля проблемных активов в рисковых уменьшилась на 0,22 п.п. и достигла 12,82%, а в совокупных – на 0,13 п.п., до 7,98%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 62,3%, увеличившись за месяц на 0,2 п.п.

Подготовил Константин АЛЕХИН