Аналитиками рейтингового агентства BIK Ratings был проведен анализ банков Республики Беларусь

Первое национальное рейтинговое агентство в Республике Беларусь – BIK Ratings – провело исследование банков Республики Беларусь на основании отчетности за 2021 год.

1. Рост прибыли банков после налогообложения как результат снижения объемов досозданных за год резервов. Увеличение долей прибыли иностранных банков II группы системной значимости в структуре прибыли сектора.
2. Усиление концентрации уставного фонда банков у государства и активов в государственных банках.
3. Рост средств Национального банка в структуре обязательств банков республики.
4. Снижение доли реструктуризированной и просроченной задолженности.
5. Рост показателей ликвидности банков.
6. Усиление ESG-повестки в деятельности крупнейших банков, что отмечается ими в отчетах и презентациях.
7. Введение санкций в отношении крупнейших банков Беларуси.

I квартал 2022 года ознаменовал новые тренды в деятельности банков Беларуси, среди которых:

1. Получение существенных чистых доходов по операциям с иностранной валютой: их объем превышает объем за весь 2021 г.
2. Снижение достаточности нормативного капитала для покрытия принятых рисков как результат роста левериджа (отношения обязательств и собственного капитала) и валютного риска, что выраженно в росте относительной величины суммарной открытой валютной позиции. При этом отметим, что Национальный банк отменил использование РВСР как инструмента сдерживания риск-аппетита банков, что при прочих равных условиях повлияло на рост показателей достаточности капитала.
3. Существенный рост введенных секторальных санкций в отношении крупнейших банков Республики Беларусь, в том числе отключение от системы SWIFT и запрет на осуществление операций с USD и EUR вне страны.
4. Ажиотажный спрос со стороны населения на наличную валюту как результат влияния поведенческих факторов и новостной повестки. Отток средств из банковской системы, сдерживаемый путем введения ограничений на изъятие средств. Существенное снижение средств клиентов произошло у двух санкционных банков системной значимости с российским капиталом: Сбер Банк и ВТБ Банк (Беларусь).
5. Запреты со стороны банков на изъятие иностранной валюты, как результат, снижение ожидаемого оттока в ближайшие 30 дней и рост величины покрытия ликвидности в иностранной валюте, характеризующей краткосрочную ликвидность. Ликвидность в национальной валюте демонстрирует обратную динамику.
6. Рост доли просроченных кредитов, особенно заметный в отношении предприятий сферы образования; компаний, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность; организаций торговли, а также компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Как следствие, ухудшение качества кредитного портфеля банков при сохранении доли необслуживаемых активов.
7. Снижение уровня прозрачности банков: приостановление распространения отчетности и информации о структуре собственности, неопубликование примечаний к годовой отчетности некоторыми банками; разрешение Национального банка не публиковать данные о выполнении нормативов ликвидности.
8. Рост ставок депозитного и кредитного рынков при сохранении спрэда между ними (за исключением разрыва между ставками в RUB). На дальнейшую динамику ставок будут значительно влиять национальная и мировая инфляция, динамика курсов валют, а также макроэкономические ожидания экономических агентов.

РЭНКИНГ БАНКОВ БЕЛАРУСИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

 

* ROA – рентабельность активов; ДНК – достаточность нормативного капитала; NSFR – величина чистого стабильного фондирования