$

2.1226 руб.

2.4814 руб.

Р (100)

3.1356 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Банки и расчеты

Кредитный риск в разрезе банков

04.09.2018

Маркет-мейкерами на финансовом рынке Беларуси по-преж­нему остаются системообразующие госбанки, а последствия агрессивного валютного кредитования 2012–2014 гг. до сих пор обусловливают валютные «перекосы» кредитных портфелей банков. По своим законам и вне общесреднего тренда живут лишь малые банки.

Объем активов, подверженных кредитному риску (АПКР) (кредиты юридическим и физическим лицам, а также другим банкам), по банковской системе Беларуси на 1 июля составил 49,53 млрд. BYN, что эквивалентно 24,63 млрд. USD и достигает 47,1% ВВП страны за 2017 г.

На госбанки приходится 2/3 таких активов. В градации по размеру банков (крупные, средние, малые) более 88% АПКР приходится на крупные и только 2,5% – на малые.

Что характерно, совокупные активы наименее диверсифицированы у госбанков (больше 80% из них составляют АПКР), а наиболее – у малых банков (АПКР – всего 58% совокупных активов). Небольшим банкам для выживания и удержания на плаву приходится более широко смотреть на бизнес и заниматься не только кредитованием.

НА ДОЛЮ АПКР в белорусских рублях в системе приходится почти 46%. Соответственно, кредитная задолженность в валюте сохраняет преобладающую долю (54%), хотя за последние 3 года она уменьшилась почти на треть – Нацбанк прикладывает все усилия к достижению баланса и выходу на преобладающую долю рублей в кредитном портфеле банков.

Нужно отдать должное малым банкам – в их портфелях рублевые кредиты уже перешагнули за 57%. Объясняется это тем, что в таких банках относительно большую долю занимают кредиты физическим лицам, предоставлять которые можно только в национальной валюте.

Доля валютной задолженности, приходящаяся на госбанки, достигает 64%. Это сохраняющийся отголосок агрессивного валютного кредитования предприятий после трехкратной девальвации, когда даже с учетом валютных рисков ставки по валютным кредитам оказывались в разы выгоднее рублевых. На крупные банки приходится и вовсе почти 90% всех валютных кредитов, тогда как на малые – всего 2%, что, в общем-то, логично. Ведь недоступность привлечения недорогих долгосрочных валютных ресурсов мелкими банками ограничивает возможность выдачи валютных кредитов по конкурентоспособным ставкам.

ИЗ ВСЕХ АПКР юридическим лицам – не банкам предоставлено почти 70% их объема (34,31 млрд. BYN). Причем эта пропорция выдерживается и для госбанков, и для иностранных, и для крупных банков. Заметно выделяются, опять же, малые банки в силу специфики своей деятельности. Кредиты юридическим лицам – не банкам в их портфелях составляют всего 46%.

Задолженность юридическим лицам – не банкам в BYN составляет 12,07 млрд. BYN, что равно всего 35% объема кредитов юридическим лицам – не банкам. Это прямое следствие агрессивного валютного кредитования 2012–2014 гг. в силу вышеописанных причин.

Здесь также объяснимо наблюдается разница в доле рублей в портфелях госбанков (38%) и ино­странных банков (29%). Иностранным банкам (белорусским «дочкам», как правило, российских банков) было проще привлечь дешевые валютные ресурсы на долгий срок для кредитования белорусской экономики. Зато, вне зависимости от размера, у банков выдерживается пропорция в 34–37% объема портфеля, приходящегося на долю рублевых кредитов юридическим лицам – не банкам.

На валютную часть АПКР юридических лиц – не банков приходится 45%. В эквиваленте BYN объем составляет 22,24 млрд., что равно 11,12 млрд. USD на 01.07.2018 г. Заметим, здесь также «присутствует» расслоение на крупные и малые банки, в первую очередь, за счет эффекта масштаба.

Так, первым принадлежит 90% кредитов юридическим лицам – не банкам в системе, тогда как последним – всего 1,7%. Но и госбанки здесь впереди всех – на них приходится 64% валютных кредитов, тогда как иностранные банки удерживают долю «всего» 34%.

Это объясняется тем, что, несмотря на доступность привлечения валюты для финансирования, иностранные банки придерживались значительно более консервативной стратегии валютного кредитования и имели гораздо меньше клиентов, которых «во что бы то ни стало» нужно «срочно» профинансировать на внушительные суммы по «хорошим» ставкам под лозунгом модернизации, какой-либо программы или тому подобных событий.

АКТИВНО растущее в последний год кредитование физических лиц достигло объема 10,17 млрд. BYN на 01.07.2018 г., что эквивалентно 5,08 млрд. USD. Доля в АПКР составила 21%. В целом, это не так и много. Особенно учитывая, что большую долю таких кредитов составляют кредиты на недвижимость. Здесь на госбанки приходится более 70% финансирования. Неудивительно, что основную часть портфеля «держат» крупные банки – более 85%.

В деталях картина интереснее: так, если в целом для системы доля кредитов физическим лицам составляет 20,5%, то на госбанки приходится и того больше – 21,6%, а на иностранные – меньше среднего – 17,2%. И здесь отчетливо прослеживается рост доли кредитов физическим лицам в портфелях малых банков (она достигает 33%): сказывается повышенная направленность таких банков на выдачу множества небольших по суммам (в сравнении с юридическими лицами) кредитов физическим лицам, в сравнении с 20% в портфелях крупных банков.

Нужно отметить, что, ввиду действующего уже почти 10 лет запрета на предоставление валютных кредитов физическим лицам, доля рублевых кредитов во всех представленных градациях банков превышает 98%. Меньше всего рублевых кредитов в иностранных банках (по принадлежности) и в средних банках (по размеру). Они в свое время активнее всего предлагали долгосрочные валютные автокредиты и кредиты на недвижимость.

Доля валютных кредитов в розничном портфеле уже не достигает и 0,5%. Их объем составляет всего 0,05 млрд. BYN, или 0,023 млрд. USD. Из этого объема доля иностранных банков составляет внушительные 2/3, а крупных банков – 57%. На долю малых банков приходится менее 1%.

ОТНОСИТЕЛЬНО скромных объемов достигает портфель кредитов, предоставленных банками другим банкам. Так, его значение на 1 июля составило 5,05 млрд. BYN – это всего чуть более 10% всех АПКР. В нем тех же 2/3 достигает доля госбанков, а доля крупных банков – и вовсе 85%. При этом для самих государственных и крупных банков в их портфелях доля межбанковского кредитования невелика – менее 10%. Зато для малых банков это направление выступает довольно значимым – свыше 20% портфелей таких банков.

Также характерной особенностью данного сегмента выступает преобладающая доля валютного кредитования. На рублевые АПКР приходится всего 11,5%. Чуть больше среднего дают госбанки, а инобанки и вовсе едва превышают 8%. Примечательна и высокая доля рублевого межбанка малыми бан­ками – более 40% их портфелей.

В валютном межбанке те же 2/3 занимают госбанки, а 87% уже привычно – крупные банки. Здесь аутсайдерами ввиду дефицита валютных пассивов выступают малые банки – всего 4% валютных АПКР в их портфелях.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях