Базельские нормативы для белорусских банков
Нацбанк определил показатели ликвидности Базель III для белорусских банков в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования. При этом с 1 января 2018 г. вводятся новые правила расчета и отчетности по ряду показателей.
Для реализации этой задачи постановлением Правления Нацбанка от 18.05.2017 № 180 утверждена Инструкция о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, а также внесены изменения и дополнения в Инструкцию о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 28.09.2006 № 137, и постановления Правления Нацбанка от 31.10.2006 № 172 и от 7.12.2012 № 641. При этом утверждена новая форма расчета ликвидности и определены минимально допустимое значение норматива покрытия ликвидности, правила расчета покрытия ликвидности, притока/ оттока денежных средств, показателей стабильного фондирования, определен состав высоколиквидных активов и т.д.
Постановлением № 180 в качестве обязательных нормативов безопасного функционирования белорусских банков установлены показатели ликвидности Базель III (показатели покрытия ликвидности и чистого стабильного фондирования), а также требования к представлению отчетности об их выполнении и аналитической информации об инструментах мониторинга риска ликвидности.
В соответствии с постановлением № 180 системно значимыми будут считаться банки, неудовлетворительное финансовое состояние которых и (или) прекращение осуществления отдельных операций которыми может оказать негативное влияние на весь банковский сектор. Отнесение банка к системно значимым будет осуществляться на основании агрегированной оценки его системной значимости по следующим показателям: масштаб деятельности банка и его значимость для экономики; взаимосвязанность с банками-резидентами и банками-нерезидентами. Эти показатели будут оцениваться на основании установленных для каждого показателя индикаторов.
Для ограничения уровня системных рисков банковского сектора и предупреждения их образования постановлением № 180 в качестве надбавки к значению норматива достаточности основного капитала I уровня введен буфер системной значимости в размере от 1 до 1,5 процентного пункта (в зависимости от группы значимости).
Для ограничения (снижения) рисков, связанных с чрезмерной кредитной активностью банков в период избыточного роста кредитования экономики, поддержания уровня кредитования и покрытия рисков после окончания такого периода, предусмотрена возможность применения контрциклического буфера в размере от 0 до 2,5 п.п.
Данные дополнения и изменения действующих требований в сфере банковского надзора должны способствовать усилению контроля над рисками банковской системы со стороны регулятора, а также совершенствованию системы управления капиталом, ликвидностью и риском ликвидности в отечественных банках.