$

2.1064 руб.

2.3903 руб.

Р (100)

3.2768 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Бюджет прожиточного минимума

216.90 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Резонанс

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ СВОИХ

06.09.2011

Недавнее исследование, проведенное агентством Moody‘s Investors Service по банкам России и стран СНГ, показало, что кредитование связанных сторон сохраняется на очень высоком уровне и является структурным недостатком банков этого региона.

Кредитование связанных сторон — один из ключевых факторов, обусловивших высокий уровень проблемных кредитов в банках стран СНГ, говорится в докладе Russian and CIS Banks: Survey Shows Related-Party Lending Remains a Structural Weakness. По данным Moody’s, проблемные и реструктурированные ссуды составляли в среднем 20% всех кредитов на середину 2011 г., а на конец 2010 г. средний уровень кредитов, выданных банками СНГ связанным сторонам, составлял 10% от общего объема кредитов и 50% от акционерного капитала банков. Это в 5 раз выше, чем в Центральной и Восточной Европе, и вдвое выше, чем на Ближнем Востоке.

Тенденции в области кредитования связанных сторон в разных странах различны. Так, российские банки снизили объем кредитов, выданных инсайдерам, с 43% капитала в 2009 г. до 41% в 2010 г. в связи с оживлением кредитного рынка. Позитивные тенденции также наблюдались в Казахстане, Украине и Армении. Однако белорусские банки, а также азербайджанские и узбекские увеличили кредитование связанных сторон, отмечается в исследовании.

Основными причинами высокого уровня кредитования связанных сторон в банках СНГ в Moody’s считают низкий уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, высокий «аппетит» к риску и низкий уровень диверсификации бизнеса в розничном сегменте и сегменте предприятий малого и среднего бизнеса, а также недостатки банковского надзора и регулирования.

«Высокие кредитные риски, связанные с кредитованием связанных сторон, являются одной из причин низких рейтингов банков стран СНГ. Мы считаем, что кредитование инсайдеров свидетельствует о низком уровне корпоративного управления и слабых стандартах кредитного андеррайтинга», — заявил вице-президент, старший аналитик агентства Moody’s Евгений Тарзиманов. Например, по его словам, недавние события вокруг Банка Москвы, на спасение которого потребовалось 14 млрд. USD, высветили риски, связанные с инсайдерским кредитованием. «Кредитование связанных сторон было также одним из ключевых факторов, вызвавших половину из 23 банковских дефолтов в СНГ во время кризиса», — добавил Е.Тарзиманов. Он также отметил, что банки зачастую занижают в отчетности объемы сделок со связанными сторонами, поскольку регуляторам и внешним аудиторам бывает трудно их выявить из-за сложной и непрозрачной структуры собственности банков и компаний региона СНГ. Хотя банковские регуляторы признали, что такие риски были причиной большого количества банковских дефолтов, практически никаких реальных реформ в этой области не проводится.

В исследовании использовались данные аудированной финансовой отчетности по МСФО 116 банков, рейтингуемых агентством Moody’s, из России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Беларуси, Армении и Азербайджана. На долю этих банков приходится 70–80% активов банковской системы этих стран. В соответствии с собственным определением агентство Moody’s в некоторых случаях скорректировало в большую сторону заявленный банками уровень кредитования связанных сторон, чтобы более точно отразить величину инсайдерского риска.


Макроэкономика: список рубрик
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях