Конференция Группы банковских надзорщиков ЦВЕ прошла в Минске

Такое заявление было сделано на XXX ежегодной конференции Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы (Banking Supervisiors from Central and Eastern European Countries, BCSEE), которая проходила в Минске с 30 мая по 2 июня 2017 года. Нацбанк в текущем году председательствует в Группе BCSEE.

«Стремительное развитие дистанционных технологий предоставления финансовых услуг банками вызывает необходимость соответствующей реакции со стороны банковского надзора с целью минимизации сопутствующих операционных и репутационных рисков, – заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко. – Мы должны принять меры, направленные на обеспечение безопасности денежных потоков в банковском секторе в новых условиях, и объединить усилия руководителей надзорных органов в противодействии этим вызовам нового времени».

В работе конференции приняли участие около 50 представителей надзорных органов из 23 европейских стран. Они обсудили актуальные вопросы внедрения новых подходов Базельского комитета к расчету величин кредитного и операционного рисков в составе стандарта Базель III, процедуру оценки качества активов банков.

Напомним, третье Базельское соглашение (Базель III) было опубликовано еще в  2010 г. Это ключевой нормативный документ, направленный на повышение качества управления рисками и капиталом финансовых организаций. В нем установлены минимальные требования к капиталу, показатели ликвидности и леверидж, новые методики и подходы к измерению и оценке рисков. Также в соглашении предусмотрены более жесткие стандарты надзора за банковской деятельностью, повышенные требования к раскрытию информации и управлению рисками.

Базель III, в частности, предусматривает повышенные требования к качеству и достаточности капитала финансовых организаций, в т.ч. – к величине базового капитала (CET1), повышение минимальных нормативов достаточности капитала первого уровня с целью обеспечить наличие высококачественного капитала в объеме, необходимом для покрытия убытков. Введено более жесткое определение источников собственных средств, принимаемых в расчет основного капитала, а также резервов капитала (буфер консервации в размере 2,5% и контрциклический буфер в размере от 0% до 2,5%). Буфер консервации представляет собой резервный запас капитала, формируемый в благоприятные времена и призванный служить для покрытия убытков во время кризиса.

Требование о формировании контрциклического буфера может вводиться национальным регулятором в период чрезмерного роста объемов кредитования. Положения Базеля III включают также минимальные требования к ликвидности, направленные на повышение финансовой устойчивости банков в условиях дефицита ликвидности. Требования к ликвидности можно условно разделить на две группы: требования количественного характера, включающие в себя показатель краткосрочной ликвидности (LCR) и показатель чистого стабильного фондирования (NSFR), и требования качественного характера (раскрытие информации). Показатель краткосрочной ликвидности призван обеспечить надежный уровень ликвидности посредством создания запаса необремененных высоколиквидных активов, позволяющего продолжать деятельность в условиях существенного оттока денежных средств в течение одного месяца. Показатель чистого стабильного фондирования вводится для обеспечения долгосрочного фондирования активов банка на срок более одного года, т. е. соотношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к необходимому объему стабильного фондирования должно превышать 100%.

Требования к раскрытию информации включают раскрытие данных о несовпадении контрактных сроков притока и оттока ликвидности, концентрации финансирования и имеющихся в наличии необремененных активах. В рамках Базеля III продолжена работа по детализации минимальных нормативов достаточности капитала и разработки более сложного порядка расчета активов, взвешенных по уровню риска (RWA).

Кроме того, в Базеле III введен показатель «леверидж», призванный не допустить чрезмерно высокого уровня долговой нагрузки по балансовым и забалансовым позициям. Таким образом, помимо минимального базового капитала банки обязаны располагать минимально установленным размером капитала первого уровня с учетом суммарной величины рисков как по балансовым, так и по забалансовым позициям.

Базельским комитетом был разработан довольно подробный календарный график с указанием конкретных сроков принятия кредитными организациями требований Базеля III и сроков их внедрения. Первоначально планировалось, что некоторые правила вступят в силу уже 1 января 2013 г. Но большинству стран потребовалось гораздо больше времени. В Беларуси с 2012 г. осуществляется поэтапное внедрение стандартов Базель III. В рамках этой работы Нацбанком были утверждены методики расчета банками показателей капитала, левереджа, ликвидности, инструментов мониторинга риска ликвидности и ряд других нормативных актов. В Стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утв. постановлением Совмина и Нацбанка от 28.03.2017 № 229/6 указано, что в текущей пятилетке для снижения подверженности банков риску ликвидности будет завершено внедрение стандартов Базель III.

Заместитель генерального секретаря Базельского комитета Нил Эшо в ходе конференции положительно оценил процесс внедрения в Беларуси международных стандартов банковского надзора и практику оценки качества активов белорусских банков с привлечением авторитетных международных компаний. «Оценки состояния финансового сектора очень тесно связаны с работой Базельского комитета, – сказал Н. Эшо. – Они проводятся по всему миру на соответствие банковской деятельности ключевым принципам надзора, поэтому тесно связаны и с нашей деятельностью в том числе. Мы разрабатываем стандарты и принципы, а МВФ и Всемирный банк проверяют, насколько хорошо они выполняются».

Группа банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы создана в 1991 году. Национальный банк Беларуси вступил в нее в 1996 г.

Основные задачи Группы BCSEE – поддержание тесного сотрудничества между надзорными органами стран региона, содействие во внедрении международных стандартов банковского надзора, обеспечение возможности обмена опытом в области методологии и практики банковского надзора и иной актуальной информацией, оказание помощи в проведении исследований, выполнении образовательных программ.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН