$

2.0788 руб.

2.4500 руб.

Р (100)

3.1389 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Итоги

Капитала для обслуживания долгов хватает

10.10.2017

В августе в банковской системе наблюдалось очередное возвращение маховика прибыли: она резко выросла по сравнению с июлем. В то же время существенных изменений остальных показателей активов, нормативного капитала, рентабельности не произошло. Сохраняется и высокий уровень проблемной задолженности. Однако в Нацбанке уверены, что у банков достаточно капитала для ее обслуживания.

В августе рубль слегка укрепился к доллару США. Однако это почти не повлияло на динамику активов в рублевом эквиваленте. В структуре активов и пассивов доля рублевой со­ставляющей выросла в августе на 0,5 п.п., до 42,2% соответственно, а валютной – на столько же сократилась – до 57,8%. В целом активы увеличились за август на 1%, до 63 912,4 млн. BYN, а их валютный эквивалент – на 1,4%, до 33 млрд. USD.

Совокупная прибыль банковской системы после июльского 4-кратного обвала почти столь же стремительно выросла почти в 3 раза: с 30,2 млн. BYN до 95,5 млн. В свою очередь совокупные доходы компенсировали 2/3 июльского спада, увеличившись на 65,3 млн. BYN. С начала года совокупная прибыль составила 575,4 млн. BYN, а ее доля в доходах осталась на уровне 4,5%.

Нормативный капитал в августе восстановил позиции после июльского спада, увеличившись на 0,8% (на 74,2 млн. BYN), до 9571,9 млн. BYN. В долларовом эквиваленте это составляет почти 5 млрд. USD, что на 483 млн. больше, чем на начало года. С начала года нормативный капитал возрос на 9,5%, или на 830,8 млн. BYN. Тем не менее достаточность нормативного капитала за август сократилась на 0,1 п.п., до 19,3%, что всего на 2 п.п. больше, чем годом ранее.

Рентабельность активов за август т.г. составила 0,9% (на 0,2 п.п. больше, чем в июле и годом ранее), а рентабельность нормативного капитала – 6,3% (рост на 1 п.п.). В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,5%, а нормативного капитала – 11,2% (0,9% и 7,4% годом ранее).

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в августе увеличился на 0,1 и составил 2,1 против 2,3 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) увеличилась на 1,7 п.п., до 132,5%. Годом ранее она составляла 128,1%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) за август почти не изменилась: она уменьшилась на 0,1 п.п. и на 1 сентября составила 174,4% против 163,9% год назад.

Таким образом, в августе существенных изменений уровня ликвидности не наблюдалось. При этом за месяц Нацбанк провел 8 аукционов по размещению облигаций, в т.ч. 3 – в иностранной валюте. В итоге соотношение ликвидных и суммарных активов за месяц практически не изменилось, оставшись на уровне 27,9% (при нормативе не менее 20%), что на 0,9 п.п. больше, чем годом ранее.

На фоне некоторой активизации рублевого и валютного кредитования, а также умеренных курсовых колебаний активы, подверженные кредитному риску, в августе выросли на 1,7%, до 39 718,1 млн. BYN, а проблемные активы – уменьшились на 1,9%, до 5182,1 млн. BYN (см. график). Таким образом, с начала года объем рисковых активов уменьшился на 1,2%, или на 464,5 млн. BYN, а про­блемных активов, напротив, вырос на 0,8%, или на 42,3 млн. BYN после увеличения за прошлый год на 85,7%. При этом доля проблемных активов в рисковых уменьшилась на 0,48 п.п. и достигла 13,05%, а в совокупных – на 0,24 п.п., до 8,11%. Доля под­верженных кредитному риску активов в совокупных составила 62,1%, увеличившись за месяц на 0,5 п.п.

Динамика и объем проблемной задолженности выглядят довольно серьезно, но капитала для ее обслуживания, по мнению регулятора, у белорусских банков достаточно. Об этом заявил журналистам 2 октября первый заместитель председателя Правления Нацбанка Тарас Надольный. По его словам, результаты стресс-тестов, проводимых в банковской системе с участием независимых аудиторских компаний, не хуже, чем в прошлом году. Правда, «есть определенные вопросы с точки зрения качества портфелей банков в части проблемной задолженности – она не снижается на сегодняшний день так, как нам хотелось бы», – при­знал зампред Нацбанка. Но главный вывод, который мо­жно сделать: капитал бан­ковской системы достаточен для обслуживания таких дол­гов. «Мы не требуем специальной докапитализации каких-то от­дельных банков, то есть капитала у банков достаточно, чтобы обслуживать тот объем проблемной задолженности, который сегодня в стране у предприятий сформировался, – отметил Т. Надольный. – Воп­рос заключается в том, что мы через инструменты мак­ро­пруденциального надзора сегодня регулируем объем капитала у банков, мы видим эти вещи, поэтому если какие-то проблемы будут нарастать или требовать оперативного вмешательства, безусловно, соответствующие указания со стороны Нацбанка будут предприняты для собственников этих банков». Однако пока такой вопрос на повестке дня не стоит.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН