Банковский сектор привыкает к укреплению рубля

В текущем году белорусские банки вынуждены перестраивать свой бизнес под новые реалии: укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования. Такие факторы должны были бы стимулировать кредитную активность. Но на практике этому мешают низкая кредитоспособность реального сектора и населения, слабая ликвидность обеспечения и спорное качество проектов.

Укрепление белорусского рубля к доллару по-прежнему остается одним из ключевых факторов, влияющих на активы отечественных банков. Так, в феврале т.г. объем активов снизился на 1,6%, до 61 208,6 млн. BYN. В долларовом эквиваленте активы за месяц выросли на 1%, до уровня 32,5 млрд. USD из-за роста номинального курса доллара.

В структуре активов и пассивов доля рублевой составляющей выросла в феврале на 1,5 п.п., до 40,5% и 40,4% соответственно, а валютной – на столько же уменьшилась – до 59,5 и 59,6%. Таким образом, доля рублевой части активов и пассивов с начала года выросла на 2,2 п.п. на фоне замедления рублевого кредитования и ревальвации рубля. Однако эти факторы почти не повлияли на остальные параметры.

Совокупная прибыль банковской системы в феврале т.г. по сравнению с предыдущим месяцем сократилась на 2,6% – до 73,9 млн. BYN, а совокупные доходы – на 41,9%. Но, поскольку Нацбанк прекратил публикацию подробных данных о доходах/расходах банковской системы, доля прибыли в доходах за февраль остается неизвестной.

Нормативный капитал в феврале вырос на 1,6%, до 8984,3 млн. BYN, а в долларовом эквиваленте – на 301 млн., до 4,76 млрд. USD, в т.ч. из-за курсовых колебаний рубля. Такая рублевая динамика нормативного капитала существенно сказалась на достаточности, которая за февраль выросла на 0,8 п.п., до 19,7%. Это заметно выше, чем 16,2%, отмеченных на 1 марта 2016 г.

Рентабельность активов за февраль т.г., как и годом ранее, составила 0,2%, увеличившись за месяц на 0,1 п.п., а рентабельность нормативного капитала – 1,7% против 0,9% в январе и 1,8% год назад. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,3%, а нормативного капитала – 10,7% (1% и 8,6% годом ранее) – благодаря резвому старту начала 2017 г.

Коэффициент краткосрочной лик­видности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств сроками исполнения до 12 месяцев) в феврале уменьшился на 0,2 и составил 1,8 против 2,1 год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) уменьшилась на 24 п.п., до 131%. Годом ранее она составляла 108,8%.

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в феврале уменьшилась на 12,3 п.п. и составила 186,6% против 170,1% год назад.

Соотношение ликвидных и суммарных активов снизилось на 0,4 п.п., до 28,4%, что на 0,1 п.п. меньше, чем годом ранее. Таким образом, банковская система в целом по-прежнему не отличается избытком ликвидности, что сопровождается снижением кредитной активности. Тем не менее отношение ликвидных и суммарных активов в банковском секторе на конец года составило 28,3% при нормативе не менее 20%.

Активы, подверженные кредитному риску, в феврале снизились на 2,8%, до 38 145,6 млн. BYN, а проблемные активы – на 2,8%, до 5072,5 млн. При этом доля проблемных активов в рисковых сократилась всего на 0,01 п.п. и достигла 13,3%, а в совокупных – на 0,1 п.п., до 8,29%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 62,3%, уменьшившись за месяц всего на 0,72 п.п. Таким образом, качество про­блемной задолженности несколько улу­чшилось – в значительной мере благодаря реструктуризации долгов ряда гос­предприятий и выводу части про­блемной задолженности на баланс Агентства по управлению активами. Это наглядно подтверждается динамикой показателей отдельных банков в 2015–2016 гг. (см. таблицу).

млн. BYN

Банк	Активы		Обязательства		Собственный капитал
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
ОАО «АСБ Беларусбанк»	27 850,8	26 774,5	24 253,9	23 296,7	3596,9	3477,8
ОАО «Белагропромбанк»	9268,6	9078,7	8054,2	7780,7	1214,4	1297,98
ОАО «Белинвестбанк»	3543,8	3710,6	3088,8	3358,4	454,9	352,2
ОАО «Паритетбанк»	366,4	278,8	267,2	187,9	99,2	90,9
ОАО «БПС-Сбербанк»	5053,3	6364,3	4599,6	5912,8	453,7	451,5
ОАО «Приорбанк"	2713,4	2483,2	2195,9	2033,9	517,4	449,3
ОАО «Белвнешэкономбанк»	3999,8	3377,8	3532,9	2973,9	467,0	404,0
ОАО «Белорусский народный банк»	404,6	393,6	351,7	344,4	53,0	49,3
ОАО «Белгазпромбанк»	3152,7	3006,8	2701,4	2623,6	451,3	383,1
ЗАО «Абсолютбанк»	105,4	102,0	53,6	55,3	51,8	46,7
ЗАО «РРБ-банк»	180,8	187,0	140,9	151,6	39,9	35,4
ЗАО «Минский транзитный банк»	745,0	602,5	660,6	533,1	84,4	69,4
ОАО «Технобанк»	486,6	310,9	428,6	256,8	58,0	54,2
ОАО «Франсабанк»	125,6	126,8	82,1	90,9	43,5	35,9
ЗАО «Банк «Решение»	123,0	117,6	79,5	76,5	43,5	41,2
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»	1211,9	1450,4	1056,7	1312,2	155,3	138,2
ЗАО «Альфа–Банк»	1315,9	1342,7	1156,6	1194,9	159,3	147,7
ОАО «Банк Москва–Минск»	865,7	857,2	774,6	768,8	91,04	88,4
ОАО «Евроторгинвестбанк»	98,1	81,5	45,3	34,8	52,8	46,7
ЗАО «БТА Банк»	125,0	87,7	83,2	70,4	41,8	17,3
ЗАО «БСБ Банк»	251,8	177,95	199,0	131,0	52,8	47,0
ЗАО «Идея Банк»	325,4	341,8	248,8	278,5	76,5	63,3
ЗАО «Банк торговый капитал»	437,4	386,4	292,3	286,8	145,1	99,5
ЗАО «Цептер Банк»	90,0	87,5	51,8	51,4	38,1	36,1
НФО Хоум Кредит	72,9	240,4	47,9	196,0	25,1	44,5