$

2.0508 руб.

2.3366 руб.

Р (100)

3.0610 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

-0.20%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

236.98 руб.

Тарифная ставка первого разряда

34.00 руб.

Банки и расчеты

Банки спасает неплохая прибыль

29.07.2018

В целом, банковская система продемонстрировала в мае преимущественное улучшение основных показателей деятельности. При уменьшении валовых активов возрос нормативный капитал и рисковые активы, достаточно высока и прибыль. На показатели кредитного портфеля и проблемных активов повлияло изменение методологических подходов к их оценке и определению, что затрудняет сопоставимость с предыдущими периодами.

Показатели прибыли улучшаются, но пока рентабельности сохраняются на прошлогодних уровнях. Остальные показатели деятельности банков двигаются разнонаправленно, а о развороте тренда к росту системы пока говорить не приходится. Несмотря на определенный эффект от периодических списаний, проблемная задолженность не спешит отступать и продолжает давить на прибыль из-за необходимости создания спецрезервов и списания задолженности за их счет, а также держит в напряжении и нормативный капитал банков.

В мае рубль еще немного поддался доллару США, что оказало соответствующее влияние на девальвационную динамику активов в рублевом эквиваленте, более половины которых составляют валютные. При росте курса USD на 0,6% произошло снижение активов, составившее 0,2 млрд. BYN (это 0,3%), что довело их уровень до 66,5 млрд. BYN. В эквиваленте к 1 июня объем активов составил 33 млрд. USD после 33,3 млрд. месяцем ранее, т. е. в твердой валюте активы снизились за месяц на 0,9% (-0,3 млрд. USD). С начала года снижение составляет 0,3% или 0,2 млрд. BYN. В реальном выражении рублевая часть активов уменьшилась за май на 0,1 млрд. BYN, тогда как валютная в валюте лишилась 0,2 млрд. USD.

В мае совокупная прибыль банковской системы  (см. рисунок 1) немного снизилась — на этот раз на 15,9% до 87,9 млн. BYN. Совокупные доходы потеряли к апрелю 16,6 млн. BYN. С начала года совокупная прибыль достигла 365,2 млн. BYN — это на 16,2% больше, чем за январь-май 2017 года. Доля прибыли в доходах банков на 1 апреля составляла 4,3%.

Рисунок 1. Динамика совокупной прибыли за период 01.06.2017 — 01.06.2018 гг., млн. BYN.

Нормативный капитал в мае продолжил поступательный прирост, окончательно восстановившись после мартовской просадки (см. рисунок 2). Так, его значение за месяц прибавило 0,9%  до 10,1 млрд. BYN. За месяц прирост составил 0,1 млрд. в BYN, а в эквиваленте USD капитал за май достиг уровня в 5 млрд., что практически идентично значению на 1 января — такая динамика, в том числе, из-за курсовых колебаний рубля. С начала года нормативный капитал в рублевом эквиваленте подрос на 2,3%.

Рисунок 2. Динамика нормативного капитала за период 01.06.2017 — 01.06.2018 гг., млн. BYN.

Такая рублевая динамика нормативного капитала умеренно сказалась на его достаточности, которая составила 18,6% на 1 июня (+0,6 п.п. за месяц). Достаточность капитала начинает восстанавливаться, но сохраняется заметно ниже прошлогоднего значения в 19,9%, показанного системой на 1 июня 2017 г.

Рентабельность активов за май составляет 0,5%, традиционно восстанавливаясь с уровня годовых минимумов в начале года, — столько же, как и годом ранее. Рентабельность нормативного капитала также восстанавливается и составляет 3,7% против 3,5% годом ранее.

В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,4% (против 1,5% годом ранее), нормативного капитала — 9,6% (11,4% годом ранее) — при росте прибыли к сопоставимому периоду 2017 года.

Активы, подверженные кредитному риску, в мае немного инерционно возросли на фоне замедления кредитования, с одной стороны, и курсовых колебаний — с другой (см. рисунок 3). На апрельский скачок решающее влияние оказал пересмотр методологических подходов к определению состава рисковых активов — их перечень расширился. Так, они прибавили 0,4%, заняв уровень 49,6 млрд. BYN. С начала года их объем возрос на 14,8% или на 6,4 млрд. BYN.

Рисунок 3. Динамика активов, подверженных кредитному риску, за период 01.06.2017 — 01.06.2018 гг., млн. BYN.

В связи с введением вместо понятия «проблемные активы» (по которым создавались спецрезервы по 3-5 группам в прежней редакции Инструкции № 138) понятия «необслуживаемые активы» (спецрезервы по 5-6 группам и 4-6 группам для реструктуризированной задолженности в новой редакции Инструкции № 138) будем использовать данную категорию по мере накопления статичтических данных. Так, на 1 июня их размер составил 2 млрд. BYN, повысившись на 14,1% за май. (в сравнении с 5,7 млрд. BYN проблемных активов на 1 апреля).

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску составила 4% на 1 июня. Доля проблемных активов в рисковых равнялась 13,1% на 1 апреля. В совокупных активах их доля в мае составила 3%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 74,6% (+0,5% пункта в мае).

Еще один «обновленный» показатель «величина покрытия ликвидности» по сути близок к понятию «текущая ликвидность» и представляет собой соотношение суммы высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока ликвидности в ближайшие 30 дней. Его значение составило 157,3% на 1 июня, что на 5,2 п.п. меньше значения на 1 мая.

Преобладающая валютная составляющая активов (на данный момент 1,23/1) сохраняется уже более трех лет, при этом соотношение продолжило улучшаться в пользу рублевой составляющей и в мае. Тому способствует опережающее снижение валютного кредитования, который не поддержало ослабление рубля в мае.

Снижение уровня прибыли в мае до уровня «выше среднего» слабо сказалось на показателях рентабельности в годовом выражении. Рентабельность активов минимально возросла, зато рентабельность нормативного капитала повысилась при скромном повышении последнего при повышенных показателях прибыли.

Пересмотр содержания и введение в практику отдельных обновленных показателей привели к значительным единовременным техническим колебаниям, которые в дальнейшем будут нивелированы накоплением сопоставимых статистических показателей.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях