$

2.0788 руб.

2.4500 руб.

Р (100)

3.1389 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Банки и расчеты

Банки готовятся к росту

01.09.2018

В целом, банковская система продемонстрировала в июне преимущественное улучшение основных показателей деятельности. При уменьшении валовых активов возрос нормативный капитал, хотя снизились и рисковые активы. До максимума с начала года возросла прибыль. На показатели кредитного портфеля и проблемных активов оказало влияние изменение методологических подходов к их оценке и определению, что затрудняет сопоставимость с предыдущими периодами.

Показатели прибыли улучшаются, а за ними возрастают уровни рентабельности, хотя в годовом выражении они все еще «минусуют». Остальные показатели деятельности банков двигаются разнонаправленно, а о развороте тренда к росту системы пока говорить не приходится. Несмотря на определенный эффект от стабилизации уровня, проблемная задолженность остается значительной и продолжает сдерживать прибыль из-за необходимости создания спецрезервов и списания задолженности за их счет, а также держит в напряжении и нормативный капитал банков.

В июне рубль смог умеренно восстановить позиции против доллара США, что оказало соответствующее влияние на девальвационную динамику активов в рублевом эквиваленте, более половины которых составляют валютные. При снижении курса USD на 1,1% произошло снижение активов, составившее 0,2 млрд. BYN (это 0,3%), что довело их уровень до 66,2 млрд. BYN. В эквиваленте к 1 июля объем активов составил 33,3 млрд. USD после 33 млрд. месяцем ранее, т. е. в твердой валюте активы повысились за месяц на 0,8% (+0,3 млрд. USD). С начала года снижение составляет 0,7% или 0,4 млрд. BYN. В реальном выражении рублевая часть активов возросла за июнь на 0,4 млрд. BYN, тогда как валютная в валюте лишилась 0,1 млрд. USD.

В июне совокупная прибыль банковской системы  (см. рисунок 1) значительно возросла — на этот раз на 46,4% до 128,7 млн. BYN. Совокупные доходы прибавили к маю 40,8 млн. BYN. С начала года совокупная прибыль достигла 493,9 млн. BYN — это на 9,8% больше, чем за январь-июнь 2017 г. Доля прибыли в доходах банков на 1 июля составляла 6%.

Рисунок 1. Динамика совокупной прибыли за период 01.07.2017 — 01.07.2018 гг., млн. BYN.

Нормативный капитал в июне заметно ускорился до нового максимума в текущем году (см. рисунок 2). Так, его значение за месяц прибавило еще 1,1%  до 10,2 млрд. BYN. За месяц прирост составил 0,1 млрд. в BYN, а в эквиваленте USD капитал за июнь достиг уровня в 5,1 млрд., что выше значения на 1 января на 2,5% — такая динамика, в том числе, из-за курсовых колебаний рубля. С начала года нормативный капитал в рублевом эквиваленте подрос на 3,4%.

Рисунок 2. Динамика нормативного капитала за период 01.07.2017 — 01.07.2018 гг., млн. BYN.

Такая рублевая динамика нормативного капитала не успела сказаться на его достаточности, которая составила 18,6% на 1 июля (без изменений за месяц). Достаточность капитала притормозила с восстанавлением и сохраняется несколько ниже прошлогоднего значения в 19,6%, показанного системой на 1 июля 2017 г.

Рентабельность активов за июнь составляет 0,7%, традиционно восстанавливаясь с уровня годовых минимумов в начале года, — столько же, как и годом ранее. Рентабельность нормативного капитала также восстанавливается и составляет 4,9% против 5% годом ранее.

В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,4% (против 1,6% годом ранее), нормативного капитала — 9,5% (11,7% годом ранее) — при росте прибыли к сопоставимому периоду 2017 г.

Активы, подверженные кредитному риску, в июне слегка снизились на фоне стабильности кредитования, с одной стороны, и курсовых колебаний — с другой (см. рисунок 3). После апрельского технического роста рисковых активов наблюдается их последующая стабилизация, что имело место и с начала года. Так, они лишились 0,1%, заняв уровень 49,5 млрд. BYN. С начала года их объем возрос на 14,7% или на 6,4 млрд. BYN.

Рисунок 3. Динамика активов, подверженных кредитному риску, за период 01.07.2017 — 01.07.2018 гг., млн. BYN.

В связи с введением вместо понятия «проблемные активы» (по которым создавались спецрезервы по 3-5 группам в прежней редакции Инструкции № 138) понятия «необслуживаемые активы» (спецрезервы по 5-6 группам и 4-6 группам для реструктуризированной задолженности в новой редакции Инструкции № 138) будем использовать данную категорию по мере накопления статичтических данных. Так, на 1 июля их размер составил 1,9 млрд. BYN, снизившись на 7,1% за июнь. (в сравнении с 5,7 млрд. BYN проблемных активов на 1 апреля).

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску составила 3,7% на 1 июля. Доля проблемных активов в рисковых равнялась 13,1% на 1 апреля. В совокупных активах их доля в июне составила 2,8%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных составила 74,8% (+0,2% пункта в июне).

Еще один «обновленный» показатель «величина покрытия ликвидности» по сути близок к понятию «текущая ликвидность» и представляет собой соотношение суммы высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока ликвидности в ближайшие 30 дней. Его значение составило 157,3% на 1 июля, без изменений к 1 июня.

Преобладающая валютная составляющая активов (на данный момент 1,17/1) сохраняется уже более трех с половиной лет, при этом соотношение продолжило улучшаться в пользу рублевой составляющей и в июне. Тому способствует опережающее снижение валютного кредитования, который поддержало укрепление рубля в июне.

Скачок уровня прибыли в июне до высокого уровня, сопоставимого с прошлогодним, сказался в сторону уменьшения на показателях рентабельности в годовом выражении. Рентабельность активов неплохо возросла, а рентабельность нормативного капитала показала неплохой прирост при умеренном повышении последнего на фоне достаточно высокой прибыли.

Пересмотр содержания и введение в практику отдельных обновленных показателей привели к значительным единовременным техническим колебаниям, которые в дальнейшем будут нивелированы накоплением сопоставимых статистических показателей.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях