$

2.0788 руб.

2.4500 руб.

Р (100)

3.1389 руб.

Ставка рефинансирования

10.00%

Инфляция

0.10%

Базовая величина

24.50 руб.

Бюджет прожиточного минимума

213.67 руб.

Тарифная ставка первого разряда

35.50 руб.

Банки и расчеты

Апрельский курс укрепляет банки

24.06.2016

Финансовый сектор белорусской экономики отражает основные ее черты. В последнее время здесь особенно выделяются две тенденции: нехватка денег и рост долгов. При этом влияние усилий регулятора и меры денежно-кредитной политики могут дать только ограниченный эффект и не способны решить проблемы клиентов банков.

Апрельское укрепление рубля сократило объем активов белорусских банков, 3/5 которых являются валютными, на 2,9% (19 трлн. Br), до 631,9 трлн. Br. В долларовом эквиваленте это 32,9 млрд. USD (рост за месяц на 1,8%). Таким образом, с начала года активы банков в рублях сократились на 2,8%. В то же время совокупная прибыль банковской системы в апреле повысилась на 13,6%, до 375,3 млрд. Br, причем доля прибыли в доходах уменьшилась с 4,7% в начале года до 2% в апреле.

Нормативный капитал в апреле умеренно увеличился на 1,9%, до 81 трлн. Br. В долларовом эквиваленте он составил 4,2 млрд. USD, что на 20 млн. ниже, чем на начало года. Таким образом, прошлогодняя докапитализация госбанков до сих пор поддерживает один из основных показателей отечественной банковской системы на плаву.

Впрочем, рублевая динамика нормативного капитала слабо сказалась на его достаточности. За месяц она выросла на 1,03 п.п. до 16,91% (годом ранее – 17,27%). Таким образом, за год достаточность нормативного капитала уменьшилась на 0,36 п.п.

Рентабельность активов за апрель подросла с 0,26% до 0,32%, а рентабельность нормативного капитала – с 2,21% до 2,68%. Это на 0,09 и 0,74 п.п. больше, чем на 1 апреля 2015 г. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 1,08%, а нормативного капитала – 9,01% (год назад – 1,43% и 11,55% соответственно). Такие результаты неизбежны в условиях сокращения прибыли банков.

Активы, подверженные кредитному риску, в апреле упали под давлением замедления кредитной активности и укрепления курса рубля. Так, рисковые активы лишились 0,7%, достигнув 414,4 трлн. Br после потери 3,9% в марте. Напомним, за 2015 г. активы, подверженные кредитному риску, увеличились на 74,3 трлн. Br, или на 22,5%, что отстало от прироста совокупных активов более чем на 12,5 п.п., но совокупный рост в 1,5 раза превысил результаты 2014 г. из-за курсовых разниц.

Проблемные активы в апреле выросли еще на 6,2% – в основном из-за снижения объемов перекредитования и усугубления неплатежей на всех звеньях экономики. За месяц проблемная задолженность выросла на 2,98 трлн. Br и достигла 51,2 трлн. – достаточно резкий рост за последние несколько лет. При этом доля проблемных активов в рисковых возросла на 0,8 п.п. до 12,34%, а в совокупных – на 0,7 п.п. до 8,1%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных увеличилась в апреле на 1,49 п.п. до 65,6%.

Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в апреле немного повысился (после «+» в марте) и составил 2,4. Год назад он равнялся 1,67. Тем самым годовое повышение коэффициента составило 0,73, или 44% значения.

Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) напротив, уменьшилась на 8,07 п.п. до 121,89% (годом ранее – 132,61%).

Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) в апреле снизилась на 13,54 п.п., до 192,8%, что на 37% меньше, чем год назад (305,78%).

Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 мая уменьшилось на 0,67 п.п. до 26,9%, что заметно меньше, чем год назад (28,25%).

Напомним, что в апреле Нацбанк, вместо привычных 5, провел всего один аукцион по поддержке ликвидности. Заявки на ломбардный кредитный аукцион от 2 участников на сумму 0,5 трлн. Br были удовлетворены. Средняя ставка составила 18,4% годовых, срок – 7 дней. Аукцион СВОП признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

В структуре активов удельный вес рублевой части увеличился за апрель с 35,1 до 36,2%, а в пассивах – с 35 до 36,1%, что, впрочем, все еще на 1,7% меньше, чем эти показатели на начало года. Такой сдвиг произошел на фоне опережающего прироста рублевого кредитования и ревальвации рубля в апреле, а доля валюты снизилась с 64,9% и 65% по активам и пассивам до 63,8% и 63,9%, уменьшившись на 1,1 п.п. соответственно. При этом соотношение заметно превышает таковое на весну 2015 г.

Итак, укрепление рубля в марте–апреле немного сдержали негативные проявления в банковской системе. Однако реальный сектор экономики не поддержал этот позитив активными действиями. Сохраняется дефицит ликвидности и рост проблемной задолженности, хотя ее качество немного улучшилось: просроченная задолженность составила менее половины совокупной. В результате продолжилось сжатие активов и кредитного портфеля в рублях, хотя в долларовом эквиваленте они немного возросли – благодаря влиянию валютных курсов. Среднегодовые параметры функционирования банков продолжают сокращаться по сравнению с предыдущим месяцем и в целом с 2015 г.

 


Финансы: список рубрик
Читать «ЭГ»
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях