Банки считают прибыль и риски
В январе у белорусских банков выросли прибыль и проблемные активы.
Дефицит ликвидности у белорусских банков в январе сопровождался снижением кредитной активности, ростом прибыли и проблемной задолженности при ухудшении ее качества. Рассмотрим изменения показателей деятельности банковской системы за январь по данным, опубликованным Нацбанком.
В январе совокупная прибыль банковской системы составила 906,1 млрд. Br, что выглядит прорывом после декабрьского убытка в 435,4 млрд. Br. Совокупные доходы выросли по сравнению с декабрем втрое – до 1341,5 млрд. Br, а доля прибыли в них достигла 4,7% – в 1,8 раза больше, чем по итогам прошлого года.
Нормативный капитал за январь 2016 г. вырос на 3%, до 81 трлн. Br, хотя в долларовом эквиваленте он снизился почти на 9%, до 3,9 млрд. USD. Одновременно достаточность нормативного капитала сократилась за месяц с 18,7% до 16,7%, что всего на 0,2 п.п. меньше, чем год назад.
Рентабельность активов за январь составила 0,13%, а нормативного капитала – 1,14% против 0,16% и 1,31% годом ранее. В среднегодовом выражении рентабельность активов составила 0,99%, а нормативного капитала – 8,31% (1,71% и 13,35% годом ранее) – из-за сокращения прибыли банков.
Активы, подверженные кредитному риску, в январе 2016 г. возросли. Так, рисковые активы по сравнению с декабрем увеличились на 7,1%, до 433,6 трлн. Br, а проблемные – сразу на 51,2%, до 41,8 трлн. Br. При этом доля проблемных активов в рисковых возросла на 2,8 п.п. до 9,65%, а в совокупных – на 1,89 п.п. до 6,15%. Доля подверженных кредитному риску активов в совокупных выросла на 1,42 п.п. и составила 63,7%.
Коэффициент краткосрочной ликвидности (соотношение активов со сроками погашения до 12 месяцев и обязательств со сроками исполнения до 12 месяцев) в январе составил 2,09, что на 0,32 больше, чем год назад. Текущая ликвидность (соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 1 месяца, в т.ч. до востребования, и пассивов с оставшимся сроком возврата до 1 месяца, в т.ч. до востребования и с просроченными сроками) сократилась за январь на 6,1 п.п. до 117,29% против 146,3% годом ранее.
Мгновенная ликвидность (соотношение суммы активов до востребования с пассивами до востребования и с просроченными сроками) за январь снизилась на 20,7 п.п. и составила 193,85% (год назад – на 71,5 п.п. больше).
Соотношение ликвидных и суммарных активов на 1 февраля т.г. составило 30,74%, что на 1,31 п.п. меньше, чем на 1 января т.г., и на 1,51 п.п. больше, чем годом ранее.
В структуре активов за месяц доля рублевой части сократилась на 3,9 п.п., в пассивах – на 3,8 п.п. и составила в обеих частях баланса по 34%, а валютная часть, соответственно, выросла до 66%. Доминирование валютной составляющей усиливается уже более года.
Таким образом, большинство параметров функционирования банков в январе заметно ухудшилось. Причиной этого стали как общее состояние экономики, в т.ч. экспорта, так и ослабление курса рубля. Впрочем, последнее обстоятельство способствовало росту прибыли банков. В дальнейшем вряд ли можно рассчитывать на положительное влияние валютных колебаний.
Зато изменения в денежно-кредитной политике Нацбанка, направленные на снижение стоимости кредитных ресурсов, могут сыграть для финансовых результатов банковской системы двоякую роль: как стимул оживления рынка кредитования и как толчок к дальнейшим проблемам с ликвидностью и «плохими» долгами.
